퀀트(Quant) 투자에 발을 살짝 담궈보았다(소액투자) feat. 퀀터스(Quantus)

퀀트의 퀀도 모르는 생초보의 퀀트투자 체험기 시리즈 1편

 

참고로 아랫글은 2022년 10월 3일에 작성되었다. 블로그 개설이 늦어져 이제야 올리게 되었다.

 

요즘 내 주식 포트폴리오에서 고배당주의 수익률에 궁금증들이 좀 생겼다. 배당을 많이 주지만 성장을 못하는 주식과 배당을 조금 주지만 조금이라도 매년 성장하는 주식. 과연 무엇이 나을 것인가... 그렇게 복리 백테스팅을 해보기 위해 인터넷을 뒤지다 우연히 발견한 사이트! "퀀터스"다.
사이트는 여기로~> https://www.quantus.kr/

 

이 사이트를 쉽게 표현하면, 철저한 데이터 기반 백테스팅을 기반으로 포트폴리오를 구성하여 투자할 수 있게 도와주는 사이트이다.

급 호기심이 생긴다... 그냥 한번 돌려본 백테스팅 결과가 연평균 25%였기 때문이다ㅎㄷㄷ
이 사이트의 신뢰성 그딴건 다 때려치우고 25%에만 눈이 간다!
무엇엔가 홀린 듯 이것저것 대입하여 미친 듯이 백테스팅을 해보았다. 그리고는 "한번 해보자!"라고 외치고 바로 주식 매수 준비에 들어갔다. 아 물론 "위험하니 내 개인 용돈으로 시작해보자"라는 실낱같은 이성의 끈은 유지했다ㅋ
(원래 목적인 배당주 백테스팅은 언제 해볼 거니?)

 

그래서 시작된 100만원 퀀트투자 feat. 퀀터스
(그런데 퀀트투자가 뭐야?)

보아하니 개인의 투자 감각(a.k.a. 똥촉)은 완전히 배제한 채 데이터에 의한 기계적 투자가 핵심인 것으로 보인다.
이제 아래 방법으로 투자하여 내 용돈 100만 원이 1년 뒤 125만 원 되는지 한번 지켜보도록 하겠다.

1. 분기별 리밸런싱 시에 기계적으로 시가 시장가에 매수/매도를 한다.
2. 분기는 1/4/7/10월 첫째 주 화요일로 정한다(공휴일 익일). 각 분기 월요일에 퀀터스에서 리밸런싱 데이터를 추출하여 정리.
3. 무슨 일이 일어나도 중간에 매도 또는 추매 금지

 

포트폴리오 구성을 해보자

이것저것 돌려본 결과 몇 가지 재미있는 점들을 발견했다.
1. 시가총액이 낮을수록 수익률이 좋다(뭐 당연하다면 당연한 얘기지만)
2. 미국보다 국내가 적합하다. 아무래도 장기 우상향하는 S&P500을 이기는건 쉽지 않은 일이라 그런 것 같다.
3. 조건을 너무 많이 걸면 수익률이 낮아진다(이것도 당연한 얘기)
4. 시가총액 상위 제한 설정 안 하면 듣보잡주들 위주로 포트폴리오 추출 결과에 나온다. High Risk, High Return인가? 재수 없게 세력 걸리면 박살 날 수도 있으니 분산을 많이 시켜야겠다.

 

이렇게 해서 아래와 같이 설정을 하고 백테스팅을 해보았다.
1. 유니버스: 초기 투자금액 100만 원, 수수료 1%, 기본 필터 전부 체크, 시가총액 하위 10% (High Risk, High Return 가즈아~!)
2. 팩터: 동일비중 결합, PER, 영업이익 성장률(YoY) 선택.
3. 자산 배분은 듀얼 모멘텀으로 한다. 달리는 말 올라타야지!
4. 트레이딩: 리밸런싱은 분기별, 비중은 동일, 종목수는 20개로 하여 종목당 5%를 넘지 않게 설정했다. 추가로 영업이익 성장률의 가중치를 2로 하여 아~주 약간의 안전장치를 걸었다. 

위와 같이 설정하여 백테스팅을 해보니~

연평균 성장률(CAGR)이 36.67%ㅎㄷㄷ
(아 이거 해도 되는 건가... 왜 이리 사기 같은 기분이 들지....)
그리고 가장 중요한 최대 하락폭(Max Drawdown(MDD))은 -46.06%.
뭐... 코로나 창궐 때도 그렇고 최근 6월 하락장도 버텼는데 저 정도쯤이야...ㅋ
아무튼 -46.06%에 멘탈만 안 깨지면 연평균 36.67%의 눈부신 수익률을 기록할 수 있다고 하니 속는 셈 치고 한번 투자를 진행해 보자.

 

포트폴리오 추출을 해보니 아래와 같이 나왔다.

<절대 투자 권유가 아님을 알려드립니다!>

정말 듣보잡주들 컬렉션이네;;;
각 종목들에 현재가를 대입하여 매수 수량 산출을 해보았다.
투자금이 적다 보니 정확하게 5%를 맞추기가 어렵다.
처음엔 소수점 투자를 해보려고 했는데, 워낙 듣보잡주라 소수점으로는 아예 투자가 안된다(NH와 미래에셋에서 찾아봄).
아무튼 이렇게 투자종목을 선정하였고, 내일 아침 장이 시작되는 대로 매수할 예정이다.

기대가 되는고만~

 

분기별 리밸런싱이지만, 매월 수익률을 블로그에 공개 해보도록 하겠다.

 

이 뻘짓 하나로 전동 킥보드와 갤럭시 워치를 구매하려고 준비해둔 내 100만 원이 녹아내리는 건 아닌지 심히 걱정되기도 한다.